<- Retour au lexique

Average True Range

L’Average True Range est un indicateur qui permet d’évaluer la volatilité des prix. Il a été créé par J.Welles Wilder en 1978. Selon lui le “True Range” correspond à la valeur maximum des trois écarts suivants :
Plus haut du journalier - Plus bas journalier
Cours de clôture de la veille - Plus haut du jour
Cours de clôture de la veille - Plus bas du jour

Pour calculer l’ATR, la moyenne est pondérée sur plusieurs périodes afin de pouvoir lisser la courbe de volatilité, J. Wilder en utilisaient 14.
Si l’ATR est peu élevé cela signifie que l’intensité du marché est faible, à l’inverse plus il sera élevé pour le marché sera intense.

Découvrez notre formation en ligne 100% gratuite.
Initiation aux marchés financiers et stratégies pour triompher.

Inscription gratuite