Le RSI (Relative Strength index) est un indicateur technique efficace et très utilisé par les traders. En effet, le maîtriser permettra d’identifier si l’action est sur-vendue ou sur-achetée, ce qui constitue un élément décisif dans vos prises de décisions en bourse. Nous allons donc voir sa définition, ses forces et ses limites, et comment en tirer profit lors du trading.

Qu’est-ce que le RSI ?

Le RSI est un oscillateur de tendance, pouvant définir si une action est sur-vendue ou sur-achetée. Cet indicateur est également très suivi pour ses divergences.

Sa formule est la suivante : RSI = 100-100/(1+RS)

RS = moyenne des clôtures en hausse divisée par moyenne des clôtures en baisse sur une période définie.

Les points forts du RSI

Un indicateur de tendance et de retournement de marché

Le RSI permet de repérer la tendance dominante :

  • Si le RSI évolue principalement entre la zone des 40/50% et des 75/80%, alors c’est une tendance haussière.
  • Si le RSI évolue principalement entre la zone des 60/50% et des 20/30%, alors c’est une tendance baissière.
  • Si le RSI évolue principalement entre la zone des 40% et des 60%, alors c’est une situation d’équilibre et il n’y a pas de forte tendance dominante.

Les valeurs ci-dessus peuvent varier en fonction du titre, ainsi, il faudra analyser en détail le cours pour définir la zone de neutralité (souvent entre 45% et 55%).

Une fois cette zone de neutralité cassée, on pourra se positionner à l’achat, si la zone de neutralité est cassée à la hausse ; et à la vente si la zone de neutralité est cassée à la baisse.

Exemple 1 :

Le graphique ci-contre montre le titre JSW et une très nette tendance haussière avec le RSI restant entre les zones 55/62% et 78/86%. Il aurait fallu se positionner à l’achat lorsque le RSI se trouvait aux alentours du support et positionner un stop-loss au niveau des 55%, au cas où il y aurait eu un retournement de marché.

Exemple 2 :

Nous avons ici sur la parité USD/JPY un très clair signal d’achat lors de la cassure de la zone de neutralité environ 67%. Cela montre un très net retournement du marché et un fort signal d’achat, alors que la tendance dominante était plutôt baissière.

Les limites du RSI

Le RSI est certes un indicateur très utile, mais comme tout indicateur, il peut également fournir de faux signaux. Voici un exemple pour vous aider à comprendre les signaux avortés.

Exemple 3 :

La parité GBP/USD est très volatile. Cependant, ici la tendance est plutôt à la baisse. Or l’on peut remarquer qu’il y a cassure le la zone de tendance à 49%, ce qui pousse bon nombre de traders à l’achat. Par la suite le titre va légèrement monter puis baisser à nouveau, entraînant un vent de panique auprès des acheteurs.

Conclusion

Le RSI est un indicateur technique très utile pour définir une tendance et un retournement de marché. Il faudra cependant se méfier d’éventuels faux signaux générés par celui-ci. Le RSI reste cependant un excellent indicateur technique, qui vous sera d’une aide précieuse lors de votre positionnement sur le marché.

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